新しいトレードルールの検証中。これは結構ありかも？

先日、このブログが参加している「ブログのランキング」を変更しました。

今までは”人気ブログランキング”というランキングサイトに参加してたのですが、数日前から“にほんブログ村”というランキングサイトに颯爽と乗り換えたんですね。

人気ブログランキングさん、、、あそこ絶対おかしいんですもん。不正だ不正！

真相は不明ですが、モヤモヤしてるより乗り換える方が良いな～という事でブログ村へ。今度こそおかしな事なければ良いんですけど・・・

そんなわけでこれから頑張って上位目指しますので、ぜひぜひ下記「為替ブログ」というバナーを応援クリックしてもらえると嬉しいです。^^

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それでは本題です。

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ＦＸの新ルール検証・改善中！実はこれ・・・

僕とヒロさんとで運営しているコミュニティでは、ごく一部ではありますが「コンサル的なこと」も行っているんですね。

そこでは頻繁に参加者さんとのやりとりがあり、改めて色んなことに気付かされたり忘れてた気持ちを思い出させてもらえたりと、僕自身にとってもかなり刺激のある環境になってます。

で、ですね。

そういった環境のおかげもあって、僕も参加者さんと一緒に色々とチャレンジしてみてるのですが、その中の１つで「新ルールの構築」を行っています。

この新ルール・・・・

新ルールとか偉そうな事を言ってますが、元ネタは共同運営者のヒロさんです。

ご存知かどうか分からないですが、ヒロさんは「システムトレード」をメインにしている方でして、ＥＡなどの自動売買を開発して自分自身のトレードを行っています。

そんなヒロさんがコミュニティメンバー向けに、ご自身のルールの１つを公開してくれているのですが、このルールは当然「システム運用を前提にしているルール」です。

このシステム用のルールを「裁量トレードで運用するならば？」という論点で改良してみよう！というのが今回の企画？挑戦？？の主旨です。

なんて表現していいのか分からないですが。^^;

システムトレードには”余白”がある

知っている方は当然だよね！っていう話ですが、実はシステムってものは中々にやっかいなものでしてね？全く融通の効かない頑固者なんです。

いついかなる時も「ルール通り」にしか動いてくれないので、ある程度の余白を持たせたルール設計をしていないとトラブルが頻発してしまいます。

俗に言うカーブフィッティング（オーバーフィッティング）を行って開発したシステムだと、まるで使い物にならないのはこれが理由です。

だからこそ融通が効くように「余白」を残すのですが、その代償として「資金効率の悪いトレード」になりがちです。

そこで今回のチャレンジです。

システムで勝ってるルールを裁量でトレードするなら？

そうです。

システムの弱点である「余白」を削ってあげれば、もっと効率的なトレードができるはず。

その分「トレードする労力」がかかるけれど、成績を大きく向上できるのであれば十分価値がある。

そう考えまして、ヒロさんのルールを「裁量化」してみようと思ってチャレンジすることにしたんですね。

実はこれはヒロさんからコミュニティメンバーへの「課題」だったのですが、僕の方が食いついてしまって真剣に取り組んでしまっているってのが実際のところ。（笑）

ですが、楽しくなってしまったものは仕方がない。自分が納得できるところまで取り組みます。

そもそも、元のルール（システムのルール）が勝ってるルールです。

少しくらい成績が改善したくらいでは「別にシステムのままでよくない？自動なんだし」となってしまいます。

目指すべきは「大幅な成績改善」か、もしくは「資金効率を上げる」という論点。

まずは欲張って両方の改善を行う方針で着手しました。

ＰＤＣＡサイクルをまわす

ルール構築を行う際の超重要ポイントとして挙げられるのは、

「どういう意図でルールに手を加えるのか？」

という目的意図を明確にしておくことです。

これが抜け落ちた状態でＰＤＣＡサイクルをまわすと、いつからかどこからか「カーブフィッティング（オーバーフィッティング）」に走ってしまいます。

それに、ただやみくもに改修していては非常に遠回りですし、仮に成績が向上してもそれは「ただの偶然」でしかないので、なぜ勝てているのか自分でも分からない・・・という事態に陥ります。

そんなルールに大切な資金を突っ込めるかと言うと、かなり怪しいと思うわけですね。

だからこそ「何を目的にどういった意図でこの改修を行うのか？」を明確にして、検証結果がどうなっていたかを冷静に分析し、次の狙いを明確にして更に改修していくことが重要です。

なのでまぁ・・・

「検証」ってメチャクチャ大変なのですよ。^^;

残念ながら。

ルールの根本的な戦闘力をはかる為の検証。
資金効率を加味した資金管理の検証。

それぞれ「別軸」として検証しなければいけませんし、検証が終わったら今度は「実践検証」を行う必要があります。

「まずはデモから～」なんて話を聞いたことがあるかも知れませんが、そのフェーズは「実践検証」のフェーズですね。

余談ですが、実践検証はデモでも構いませんが、より良いのは「小資金での実弾」がおススメ。

何にせよ、この実践検証と過去検証との「数値」に大きなズレが起きてしまう場合は、その理由を明確にして「また過去検証のやり直し」が必要になります。

そしてそれをズレが出ないところまで永遠に繰り返します。

そう。なかなかに長い戦いになる事が多々あります。

早くて３ヵ月、長いと２年とかかかったりっていうのはザラにあります。

実際、いま行っているヒロさんのルール改修でさえ、すでに４ターン改修を行っています。丸１ヵ月かけて。

元々「すでに勝ってるルール」をベースにしてもこれなので、普通にゼロからやるとメチャクチャ長期戦だというのがよく分かるかと思います。

本当は、改善状況とかの数値なんかもお見せしたいところですが、元ルールがヒロさんのものなので、念の為にデータ公開は控えますね。

許可もらえたらどこかで公開します。^^

そんな訳で今日は文章だらけで読みにくい記事になっちゃいましたがご了承ください。

この新ルールの検証はすでに１ヵ月ほど経っており、だいぶ良い形に改善されてきた感はあるので・・・もうちょいで実践検証のフェーズに移れると思います。

またどこかで報告しますね！