ボラティリティとは|トレードで活かすための考え方

ボラティリティとは何でしょうか?

色々あるテクニカル分析の理論の中で大別したときにボラティリティに関する部分がかなり難しいです。

僕は文系なので理系的思考がいるボラティリティは苦労しましたし、今も苦労しています。

それを踏まえて僕が理解できている範囲で記載していきます。

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ボラティリティについて

ボラティリティは変動幅や変動率というのが当てはまります。

変動幅として書いているような内容もあれば、変動率として書いているものもあります。

ポンドが良く動くといわれていますが、実は変動率で見ればドルとほぼボラティリティは変わりありません。

むしろちょっとだけドルが高かったりします。

pips単位の変動幅で見ればポンド円が大きいですが、%(パーセント)で見るとあまり変わりないということですね。

では、いわゆるボラティリティを計算するためのものには何があるか?挙げていきます。

ボラティリティの算出方法

ATR(アベレージ・トゥルーレンジ)

ATRはよく知られたボラティリティの計算方法です。

ウェルズ・ワイルダーが考案したもので、ATRの計算に必要なのは「前日の安値」と「当日の高値・安値」です。

これをもとにしてTR(トゥルーレンジ)を求めます。

これは以下3つの中で最大のものです。

1、当日高値ー前日終値

2、前日終値ー当日安値

3、当日高値ー当日安値

その3つの中で最大の値を指定の日数だして、それを平均化したものがATRになります。

よく使われる指定の日数は14です。

ATRでわかることは純粋に過去の最大の値幅を出してそれを平均化しているので、大体その辺りの値幅で収まる可能性があるということです。

例えばレンジが続いていて、14日間のレンジのATRが出たら、その後もレンジが続くならその中で収まる可能性が高いのでレンジ下限から上限までの値幅がほぼ当てはまります。

ただしトレンドが出てくるとまた変わってくるので、トレンド時の値幅はトレンド相場で判断できるとより有効ですね。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは過去記事でも書きました。

ボリンジャーバンドとは|スクイーズとエクスパンション

簡略化して書きますと、標準偏差という統計学で使われる理論を使って相場がその範囲で動く確率を出したものです。

逆張りでも順張りでも使い方によっては可能ですが、基本的には順張りで使った方がFXの性質上安全ですね。

またボリンジャーバンドが縮まっているところは変動率が小さいので、今後トレンドが強くできる可能性があり、ボリンジャーバンドが広がっているところは変動率が大きいので、トレンドが反転したりレンジになる可能性が出てきます。

そのあたりの見極めに使えるのもいいですね。

ボラティリティをどうトレードへ取り入れるのか

ボラティリティが高いのはリスクか?

暗号通貨ではビットコインや為替ではポンド円がボラティリティが高いといわれます。

ボラティリティが高いということは変動幅、または変動率が大きいということなので、損失が大きくなりやすいとも言えます。

ただ、単純にボラティリティが高いから危険ということではなく、それだけ大きく動くものはポジション量を抑えれば損失も小さく済むので、危険ということではないです。

おそらくはボラティリティが低いものと同じくらいのポジション量をもって大怪我した人が言い出したものであったりとか、

「相場が上がるのではないか!?」

と思いこんでしまって、通常よりリスクを高くとってしまうなどのルールに逸脱したことをすれば当然危険となりますが、それはボラティリティが低いものでも同じことで、ボラティリティが低いものというのはボラティリティが高いものより大体の場合、ポジション量が多く持てます。

なので、ボラティリティが低いから安全と思ってポジション量を多く持てば結局損失も大きくなるので、ボラティリティが低いから安全ということではないんです。

個人的な感想を言えば、ボラティリティが高いものは低いものに比べて割と素直にチャートが動きやすいので、高いほうが勝ちやすくて好みです。

これも人によるので一概には言えませんが、必ずしもボラティリティが高いから危険ではないということですね。

ボラティリティは繰り返される

相場は常に上がり続けたり、下がり続けたりするわけではなくレンジを挟みながら、反対方向にも動きながらトレンドが形成されます。

当然のことですが、一方的に買われるだけの相場があったとしたら売り手がいないので買うことが出来ません。

それは相場として成り立たないのであり得ません。

なので、トレンドが出るときもあればレンジになるときもあるということなんですが、トレンドの相場とレンジの相場は繰り返されます。

トレンドが出ているということは、そっち側にポジションを持った人がいるということなので利益を生んでいればどこかで決済をしたくなる心理が働きます。

そして決済されればその連鎖が発生してトレンドがいったん止まり、反発したりレンジになったりします。

トレンドがいつまでも続かない理由はそういうことですね。

そのあとレンジになったらレンジの上下に損切りの注文を置いてレンジ内でトレードをする人が出てくるので、例えばニュース等でレンジブレイクするときに損切りの注文を巻き込んで強いトレンドが発生します。

そうして、ボラティリティの低い状態から高い状態へ、高い状態から低い状態へと繰り返していきます。

狙い目はボラティリティが高いところ?

ほとんどの人がボラティリティが高いときに注目します。

つまりトレンドが出ている状態の時ですね。

ですが、トレンドが出てしまっているということは乗り遅れている可能性があります。

誰が見てもトレンドが出ている状態だと既にプロトレーダーは決済を考えだしている可能性があるので、そこで飛び乗ったりすると天井や底をつかむことがあります。

トレードルールによって異なりますが、一番注目しておきたいのはボラティリティが低いところから高くなるところです。

いわゆるレンジブレイクなどのトレンドが出だすところということですね。

これからトレンドが出てくるということなので、損失幅が小さく利益幅が大きくなりやすいポイントです。

実際には時間足を落としてトレードを考えていくなどマルチタイムフレーム分析の作業をしていきますが、考え方としてはそういう感じで、ボラティリティが高いところではもう遅いことがあるということを覚えておきましょう。

そもそも誰が見てもアップトレンドというところで買って利益が出たらみんな勝てます。

まとめ

ボラティリティの理論は特に他に比べて数学的な考え方が必要なので、学ぼうと思ったら割と浅い段階でも理系的な理論が並びます。

こういうのに抵抗がある方もいると思いますが、ボラティリティがかなり重要なので後々忘れるかもしれませんが、一度頭には入れておきましょう。

そうすると次必要になって思い出すときに理解が早いです。

僕のボラティリティの捉え方としては、トレンドが出ている時はチャンスではなく、レンジの時の方がチャンスの可能性が高いという考え方です。

これもトレードの仕方によって変わるので一概には言えませんが、トレンドフォローのトレーダーからするとそういうボラティリティの捉え方が基本になるかなと思います。

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