ダイバージェンスは和訳すると相違や逸脱などを意味する言葉になります。
価格の動きとオシレーター系のテクニカル指標の動きが逆行する現象をいい、トレンドが反転する可能性がある判断材料としてよく使われます。
かなり使える指標ですが見方を間違いやすい部分もあるので、詳しく書いていきます。
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目次
【動画】ダイバージェンスの正しい見方
【動画】ダイバージェンスをさらに深堀すると〇〇に行きつく
ダイバージェンスとは
ダイバージェンスは何のために見るのか
ダイバージェンスは価格の動きとそれに対してオシレーター系指標がどのような動きをするかを比較して反転を探るために見るものです。
ダイバージェンスを見るのによく使われるオシレーター系指標として、RSIやストキャスティクスが代表的ですが、欧米ではMACDがよく使われます。
MACDの見方についてはの記事
MACDについては上の記事で深堀していきたいと思いますが、他のオシレーター系指標に比べて反応が遅い分信頼性が高く、僕はダイバージェンスを見る際にはMACDを使用しています。
RSIやストキャスティクスは反応が早くてダイバージェンスを敏感にとらえることが出来ますが、ダイバージェンスとして成立していないところも認識したりしますので、どちらがいいかはその人の使い方や慣れの部分になってきます。
また重要なのは、指標だけで判断するものではなく、価格の値動きも確認する必要があるので両方合わせて見たときにダイバージェンスになっているかを判断する必要があります。
ダイバージェンスの考え方とは
それではどういう状態がダイバージェンスなのかを見ていきましょう。
このチャート図のような状態がダイバージェンスです。
赤丸で囲っているところがそうですが、ローソク足の赤丸で囲ったところは高値が切り上がっていますが、MACDの赤丸で囲ったところはMACDの高値が切り下がっています。
ローソク足とMACDのほぼ同じ期間を比較したときに、ローソク足が高値更新するということは、それまでより更に買われているということになりますが、MACDが切り下げているということは買われている勢いが前回よりも弱まっている、ということを表しています。
MACDはある一定期間の平均価格と平均価格を比較してどれくらいの乖離があるかをグラフ化しています。
厳密には違いますがわかりやすく書くと、例えば高値を付けたときにA期間の平均値が8としたときに、もう一つのB期間の平均値が5とします。
それに比べて次のローソク足が高値を付けたときが、A期間の平均値が9としたときにB期間の平均値が8とします。
最初の高値の時にA平均値が8とB平均値が5で乖離が3あったのが、次の高値の時にはA平均値が9とB平均値が8で乖離が1になっています。
平均値が上がるということはローソク足は高値更新はしているものの、平均値と平均値の乖離がなくなっているということは相場に勢いがなくなっていることを表すので、ローソク足が高値更新をしてもMACDの高値が切り下がるということは、事実として買われているけれど相場の勢いは衰えていることを表しています。
このような状態がダイバージェンスで、トレンドが反転する可能性の1つとして考えられます。
下落時のダイバージェンスは上図のような状態です。
上昇時とは反対にローソク足は安値更新してきますが、MACDの安値は切りあがっている状態にダイバージェンスとなります。
ダイバージェンスの判断によくあるミスとは
ダイバージェンスによくある失敗例を挙げていきます。
これを避けられれば、反転の精度を上げることが出来るのでより勝率、利益率を高めることが出来ます。
ゼロラインを越えていないこと
ゼロラインとはMACDの真ん中を真横に引かれているラインで、0の値の線です。
例えば安値と安値をダイバージェンスとして見れるようなときにMACDがゼロラインを割っているとダイバージェンスは不成立です。
こちらの画像がそういう例ですが、赤丸のローソク足安値を見ると左から右へ安値切り下げが起こっています。
そして下のMACDの青丸のところを見るとMACDの安値は切りあがっているのでダイバージェンスが起こっているように見えます。
しかし、MACDを見てみるとゼロラインを一度割っているのでダイバージェンスとはなりません。
ゼロラインを割り込んでいるとそこで売り圧力がいったん終わったという判断になります。
安値切り下げていて、売り圧力がある状態でそれが減少しているからダイバージェンスが成立するので売り圧力がキャンセルされたらダイバージェンスが成立しません。
反対に高値の場合も同じようにゼロラインを割っていれば成立しません。
安値と安値の間に安値が入っていないこと
ダイバージェンスと見ている安値と安値の間に安値が入っているとダイバージェンスではなくなります。
以下のチャートを見てみましょう。
赤丸と赤丸の安値は切り下げていて、その時のMACDの値は切りあがっているので、これもダイバージェンスに見えます。
ですが、青丸で囲っているようにダイバージェンスと見ている間に安値が入って、そこでMACDがいったん切りあがってしまうとダイバージェンスは成立しません。
ローソク足の安値もMACDも切りあがったらそもそもダイバージェンスのルールと異なるということです。
高値の場合も同じです。
ただし、以下のような場合はダイバージェンスは成立します。
ローソク足の高値が切りあがっていて、MACDの安値が切り下がっている状態です。
高値の切り上がりが続いても、MACDの安値切り下がりが続いていればダイバージェンスは成立します。
ダイバージェンスの判断に大事なこと
ダイバージェンスは起これば常に反転するということではありません。
以下の点をポイントとして抑えておきましょう。
ダウ理論でトレンド転換を確認する
形状の奇麗さも大事で、チャートパターンのダブルトップやダブルボトム、ヘッドアンドショルダーなどが出ていると精度は上がります。
またダウ理論でのトレンド反転が必須になるので例えばダブルトップならアップトレンドが続いてダブルトップのネックラインを下に抜け、ダウ理論で転換が起こらないとダイバージェンスの成立とは言えません。
ダウ理論を使ったトレンドの確認方法
例えばこのチャート図がそうですが、アップトレンドが続いてダブルトップが赤丸のところで出来ています。
その後に青矢印のネックラインとなる安値を抜けてダウ理論でトレンド反転の可能性が出てくるので、そこでダイバージェンスもあるとより反転の可能性が高まります。
サポレジがあることを確認する
反転の可能性がある要素としてサポレジがあるとより強力です。
サポレジを使ったトレンド反転の見方
例えばこちらのチャート図ではきれいにダイバージェンスが出ています。
ダイバージェンスはきれいですが、反転のサポレジがあるかどうかがこの時間足ではわからないので、さらに大きい時間足で確認します。
チャート図の右側のほうに赤の縦線を引いているところが先ほどきれいにダイバージェンスが出ていたところです。
1つ時間足を上げるだけで大きく見え方が変わりますが、それによって過去に高値があったのが確認できます。
ですので、反転の可能性があるサポレジもあって奇麗にダイバージェンスが出ているので、より反転の可能性が高いと判断できます。
まとめ
ダイバージェンスを使う際もチャート分析は必須になります。
トレンド反転はある程度トレンドが続いていないと起こりづらいので、トレンドが出来てすぐにダイバージェンスが出ても反転の可能性が低いことなど、下地としてチャートの状態というのが大事です。
トレンド、サポレジの判断からダイバージェンスが使えるようになると正しく反転を捉えられるようになるので、そこをベースにダイバージェンスを見ていきましょう。
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