僕はよく言うのは、過去検証はスポーツで言うところの素振りのようなもので土台作りになります。
強豪校ほどこの土台がしっかりしていて、弱小校ほど土台がありません。
これは何事にも言えることですね。
トレードの土台となる過去検証をどれだけ取り組むかで結果の出やすさは違ってくるので、過去検証をやる意味とよくある失敗、その改善方法について記載していきます。
最後まで見ていただくことで、安定したルールが手に入るヒントがあるのでぜひご覧ください。
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目次
【動画】これは絶対NG！勝てないトレーダーがやっている【過去検証】
【動画】【FX】意味のない過去検証やってない？実践で再現できる過去検証のやり方
過去検証で失敗しやすいポイントと改善方法
過去検証の重要性
まず過去検証を何のためにやるのか？
これをわかってないと嫌々やっているだけになる可能性がありますし、面倒くさくなってすぐ諦めてしまうこともあるので、それについて書いておきます。
過去検証をやる目的は、
・統計的なデータに基づいてトレードが出来る
・相場とのすり合わせ
です。
統計的なデータに基づいてトレードが出来る
個人ではテクニカルトレードをやっている人がほとんどですから、過去の相場に基づいてこれからのトレードも考えていくというのは基本です。
そのため特定のパターンが出した過去検証結果は、未来も同じような結果になるという想定で考えられます。
つまり、過去通用したものは未来も同じ結果で通用するという考え方ですね。
そうであると過去検証をやる意味が出てきます。
いい結果が出れば安心してそのルールを運用することが出来ますし、結果が悪ければそれを採用する意味がないと考えられます。
「安心して運用できる」というのもかなり重要ポイントなので、過去検証をやって安心した運用を手に入れましょう。
相場とのすり合わせ
同じダウ理論でも人によってとらえ方が異なります。
ただ正解は相場にしかないので、過去検証をして相場とのすり合わせを何度もすることによって、感覚が身に付いてきます。
感覚は数をこなすことでしか身に付かず、実際の相場で数をこなすのもスピードが遅いので過去相場で数をこなすのが手っ取り早いです。
ただ何でもいいわけではないので、特定のパターンに絞って数をこなすことで正しい感覚が身に付きます。
過去検証のやり方
過去検証のやり方は至ってシンプルで、
ルールを決めてそのルール通りに過去の相場でエントリーから決済まで行った場合、どんな結果が出るかを見ていくものです。
詳細は動画を見ていただくと分かりやすいですが、
検証で記録した方がいい事項としては、トレードルールはその検証を行う上で一貫しているので当たり前として、
・トレード日時
・通貨ペア
・売り買い
・ロット数
・エントリーレート
・損切りレート
・決済レート
・元資金
・資金の増減
・ドローダウン％
があるといいと思います。
動画の中の検証例には含まれてないものもありますが、それらがあるといいですね。
これらを記録するとして、ルールは良さそうだと思うものを検証するといいです。
チャートパターンや、例えば動画で紹介した陽線3本続いたら次に陰線とか、僕はそれがいいと思わなかったので検証は新てないですが、分かりやすいルールで進めると実際のトレードとのブレが少なくていいです。
過去検証で失敗しやすいポイント
過去検証をやっているうえで一番よく起こるミスが、
・実際のトレードでの再現性が低い
ということです。
割と感覚的なところを過去検証に加えてしまって、
「実際のトレードで過去検証みたいに出来ない」
ということが起こることがあります。
これはある程度トレードが出来るようになって結果も出ているという状態ならいいと思いますが、最初からこれをしてしまうと形が出来ないまま、労力を消費して時間が過ぎていきます。
例えばダウ理論でトレンド判断するとか、サポレジを見て売買判断をするなどを入れるのは結構難しいです。
自動売買でも出来る文章化が可能ならいいですが、そうでなければ裁量判断が強くて再現性が低くなるということですね。
過去検証するうえでの改善案
そのため最初は自動売買にもできるほど数値化されたものの方がいいです。
そうすると再現性が高いので、実際の相場でも行うことが出来ます。
その場合に問題となるのが、あまり勝てないということが大体の場合起こります。
過去でも自動売買は僕は否定した通り、自動売買で放置して運用で勝てる理由がありません。
そこで重要になってくるのが、どういう相場でトレードをしたら勝ちやすいか、その【相場状況を絞る】ことです。
まずはきっちりルール化して、それが勝ちやすい相場で探す段階で裁量を加えていくという流れです。
また動画でも紹介した通り、例えば勝率80％で1：1のものが出来れば、エントリーされたら損切りに80％の確率でかからずにターゲットまで動くということなので、
そこに優位性を持たせると如何に戻りを待ってトレードをするかが損小利大にするためのポイントになります。
チャートパターンがお勧め
あとはチャートパターンは個人的にお勧めしたいです。
僕自身は2005年の話ですが、ヘッドアンドショルダーを検証して勝てるようになりましたし、僕がお伝えした人もフラッグやウェッジで検証して勝てるようになった人は多いので、お勧めです。
チャートパターンの良いところは、ダウ理論などに比べて再現性が高いところです。
チャートパターンも人によっては見え方が変わりますが、大きなずれが起きにくいので、ピントの合っている人は上手く勝てるようになる可能性が高いです。
まずは特定のチャートパターンで検証してみて、検証をしながら実践もして、
その結果を見てどんな相場でトレードをするべきかを考えるのがいいですね。
仕掛けどころが絞れるとチャートパターンは勝ちやすいのでいいと思います。
チャートパターンについての記事
まとめ
過去検証のやり方と失敗しやすいポイント、その改善案について記載しました。
間違った過去検証をやるとそれだけ労力に対しての効果が得られないので、正しいやり方を身に付けることが大事です。
僕の周りで専業トレーダーになっていった人たちは再現性の高い検証から入っていってるので、ぜひそういうやり方をお勧めします。
あとは考えながら数をこなすことですね。
このルールはどこが勝ちやすいのか？
それを考えながら取り組んでいくと時間がかかっても見つかっていきます。
安定して勝つために過去検証は必ず取り組んでいきましょう。
合わせて読みたい記事
自動売買では勝てない理由
チャートパターンについての記事
トレード手法の1つを公開
超初心者の僕がトレードで勝てるようになった経緯
最後に、この記事が有益だと感じたら、
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こんにちは。
お世話になります。
いつもメルマガ、ユーチューブを見て勉強させていただいてます。
質問がございます。
私は、wトップ、wボトムのチャートパターンを1年分30分足で検証をし、勝てる自信がもてたので、デモでトレードし、2月は、+29万ほど３月は、12万と【すべて1ロット】トレードし、➕にはなりましたが、検証すると、100%勝てます。
どうしてでしょうか？
検証をされているところを見てみないとわかりませんが、大体の場合がご本人が気づいてないうちに都合のいいところを取っている可能性があることが多いです。
小林さんがそうとは限りません。
あと基本的に検証ほど実践は上手くいかないので勝率は下がることがほとんどですね。